商業(yè)銀行流動性風險管理（1-2天）

商業(yè)銀行流動性風險管理（1-2天）
第一講　商業(yè)銀行流動性風險管理的內(nèi)涵、趨勢與財務(wù)效應(yīng)
一、商業(yè)銀行流動性風險內(nèi)涵
二、商業(yè)銀行加強流動性風險管理的必要性
三、流動性風險與其他風險的關(guān)系
四、流動性風險管理的財務(wù)效應(yīng)
分析：商業(yè)銀行流動性風險管理培訓(xùn)案例
第二講　影響商業(yè)銀行流動性的外部因素
第一節(jié)　中央銀行貨幣政策目標
一、國外中央銀行貨幣政策的最終目標與操作目標
二、中國中央銀行貨幣政策最終目標與中介目標
三、貨幣供應(yīng)量的主要決定因素
第二節(jié)　中國基礎(chǔ)貨幣主要影響因素變遷
一、解讀中國央行資產(chǎn)負債表
二、基礎(chǔ)貨幣主要影響因素
三、以外匯占款為主的國外凈資產(chǎn)成為基礎(chǔ)貨幣投放主渠道
第三節(jié)　國際資本流動對國內(nèi)市場流動性的影響
一、國際信貸對國內(nèi)流動性的影響
二、證券投資對國內(nèi)流動性的影響
三、國際資本流動的新態(tài)勢
四、各國中央銀行應(yīng)對國際資本流動的措施
第四節(jié)　中國中央銀行應(yīng)對國際資本加速流人的貨幣政策工具選擇
一、中央銀行貨幣政策調(diào)控工具
二、中國貨幣政策面臨國際資本加快流入中國的挑戰(zhàn)
三、國際資本加快流入下的中央銀行貨幣政策工具選擇：央行票據(jù)發(fā)行和法定準備金率調(diào)整相結(jié)合
四、積極創(chuàng)新，弱化和切斷中央銀行基礎(chǔ)貨幣投放與國際資本流入之間的關(guān)聯(lián)
第五節(jié)　資本市場發(fā)展對商業(yè)銀行流動性影響
一、資本市場與商業(yè)銀行之間的資金互動關(guān)系
二、資本市場發(fā)展使商業(yè)銀行存款結(jié)構(gòu)趨于活期化
三、資本市場發(fā)展減弱了商業(yè)銀行存款穩(wěn)定性
四、資本市場發(fā)展對商業(yè)銀行資金運用的影響
五、大盤新股發(fā)行、股票增發(fā)加大了商業(yè)銀行流動性風險
討論：商業(yè)銀行流動性風險管理經(jīng)典案例討論!
分組：商業(yè)銀行流動性風險管理培訓(xùn)案例學習指南
分析：商業(yè)銀行流動性風險管理學習中的八大陷阱！
第三講　世界主要貨幣清算系統(tǒng)
　第一節(jié)　SWIFT系統(tǒng)簡介
　一、SWIFT簡介
　二、國內(nèi)商業(yè)銀行的SWIFT應(yīng)用現(xiàn)狀
　第二節(jié)　主要外幣幣種清算系統(tǒng)
一、美元清算系統(tǒng)
二、歐元清算系統(tǒng)
三、日元支付系統(tǒng)
四、香港即時支付結(jié)算系統(tǒng)
　第三節(jié)　人民幣支付清算系統(tǒng)
一、大額實時支付系統(tǒng)和小額批量支付系統(tǒng)
二、支付清算業(yè)務(wù)及其在支付系統(tǒng)的處理
三、支付系統(tǒng)清算處理時間
四、大額支付系統(tǒng)自動質(zhì)押融資
互動：商業(yè)銀行流動性風險管理培訓(xùn)案例評估
分享：某集團商業(yè)銀行流動性風險管理培訓(xùn)案例
分享：哈佛經(jīng)典商業(yè)銀行流動性風險管理案例分析示范
第四講　商業(yè)銀行流動性風險管理基本架構(gòu)
第一節(jié)　監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險管理架構(gòu)的規(guī)定
一、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的規(guī)定
二、美國貨幣監(jiān)管局關(guān)于流動性風險管理架構(gòu)的規(guī)定
三、香港金融管理局關(guān)于流動性風險管理架構(gòu)的規(guī)定
第二節(jié)　商業(yè)銀行司庫功能與運行
一、銀行司庫對資金的全球化調(diào)度與管理
二、司庫構(gòu)建資金轉(zhuǎn)移價格（FTP）曲線，進行全額資金管理
三、司庫運用資金轉(zhuǎn)移價格（FTP）管理流動性風險收益和成本
四、銀行司庫對資本和發(fā)債的管理
第三節(jié)　商業(yè)銀行流動性成本與考核
一、流動性成本的構(gòu)成
二、流動性成本計量框架
三、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)單元流動性貢獻考核框架：流動性計分
第四節(jié)　國際大型商業(yè)銀行流動性風險管理架構(gòu)簡介
一、某亞洲銀行流動性風險管理架構(gòu)簡介
二、某美洲大型銀行流動性風險管理架構(gòu)簡介
三、某歐洲銀行集團流動性風險管理架構(gòu)簡介
分享：企業(yè)商業(yè)銀行流動性風險管理培訓(xùn)三步走！
案例：聯(lián)想(中國)公司的商業(yè)銀行流動性風險管理培訓(xùn)案例
討論：明天的道路——企業(yè)如何做好商業(yè)銀行流動性風險管理？
第五講　商業(yè)銀行流動性預(yù)測與流動性風險計量
第一節(jié)　商業(yè)銀行流動性預(yù)測
一、流動性缺口含義
二、流動性預(yù)測
第二節(jié)　商業(yè)銀行流動性風險計量
一、發(fā)達國家金融監(jiān)管當局關(guān)于銀行流動性風險計量規(guī)定
二、香港金融管理局關(guān)于認可機構(gòu)流動性風險的計量規(guī)定
三、中國銀行業(yè)監(jiān)管部門關(guān)于流動性風險計量規(guī)定
分享：商業(yè)銀行流動性風險管理培訓(xùn)四部曲！
分享：商業(yè)銀行流動性風險管理內(nèi)訓(xùn)五步驟！
分享：企業(yè)商業(yè)銀行流動性風險管理六技巧！
分析：某藥業(yè)集團所面臨的商業(yè)銀行流動性風險管理難題！
第六講　商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性風險管理
第一節(jié)　商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限錯配
一、資產(chǎn)負債期限錯配是商業(yè)銀行內(nèi)在特征
二、資產(chǎn)負債期限錯配可能存在的風險
三、期限錯配風險控制
第二節(jié)　資產(chǎn)流動性風險
一、資產(chǎn)流動性風險含義
二、資產(chǎn)流動性的度量
三、銀行持有流動資產(chǎn)的類型
第三節(jié)　證券投資組合在商業(yè)銀行流動性管理中的運用
一、IAS39關(guān)于證券投資組合的賬戶劃分規(guī)定
二、證券投資組合賬戶劃分策略
三、銀行運用“持有待售”證券組合滿足流動性需要
四、銀行流動性證券投資組合運營
第四節(jié)　商業(yè)資產(chǎn)流動性風險管理
第五節(jié)　對中國銀行業(yè)資產(chǎn)流動性風險的評價
一、中國銀行業(yè)流動資產(chǎn)的構(gòu)成
二、中國債券市場流動性分析
　第六節(jié)　運用資產(chǎn)證券化，提高商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性
一、資產(chǎn)證券化內(nèi)涵與發(fā)展歷程
二、信貸資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)
三、資產(chǎn)證券化對商業(yè)銀行流動性管理的意義
分析：領(lǐng)導(dǎo)者商業(yè)銀行流動性風險管理做什么？
分析：商業(yè)銀行流動性風險管理內(nèi)訓(xùn)哪些步驟很重要？
分析：商業(yè)銀行流動性風險管理培訓(xùn)哪個環(huán)節(jié)很重要？
第七講　商業(yè)銀行負債流動性風險管理
　第一節(jié)　商業(yè)銀行負債流動性風險
　第二節(jié)　商業(yè)銀行負債敏感性分析
一、零售資金敏感性分析
二、批發(fā)資金敏感性分析
第三節(jié)　商業(yè)銀行核心存款估算
一、核心存款內(nèi)涵
二、核心存款估算方法
第四節(jié)　商業(yè)銀行資金結(jié)構(gòu)與資金成本
一、銀行資金結(jié)構(gòu)
二、銀行資金成本
第五節(jié)　構(gòu)建多元化負債結(jié)構(gòu)，防范流動性風險
一、平衡存款產(chǎn)品流動性風險與融資成本，尋求合理的存款結(jié)構(gòu)
二、評估貨幣市場借款能力
三、密切監(jiān)測負債組合中的集中度，防止過度依賴任何單個資金來源
四、銀行多元化負債結(jié)構(gòu)和存款穩(wěn)定性的衡量
分析：企業(yè)如何貫徹商業(yè)銀行流動性風險管理全過程？
分析：商業(yè)銀行流動性風險管理培訓(xùn)，我們做對過什么？
案例：海爾集團商業(yè)銀行流動性風險管理咨詢方案案例研究
第八講　商業(yè)銀行流動性風險控制
第一節(jié)　流動性風險監(jiān)控與識別
一、流動性風險監(jiān)控
二、流動性風險識別
第二節(jié)　流動性風險壓力測試
一、流動性風險壓力測試含義與主要情景假設(shè)
二、流動性風險壓力測試的有關(guān)指標和表格設(shè)計
第三節(jié)　流動性應(yīng)急計劃制訂與實施
一、流動性應(yīng)急計劃主要要素
二、個別銀行出現(xiàn)流動性危機時的應(yīng)急措施
三、出現(xiàn)“系統(tǒng)性”流動性危機時的舉措
第四節(jié)　衍生產(chǎn)品交易在流動性風險管理中的運用
一、外匯掉期在商業(yè)銀行流動性管理中的運用
二、貨幣掉期在商業(yè)銀行流動性管理中的運用
三、期權(quán)在商業(yè)銀行流動性管理中的運用
討論：企業(yè)商業(yè)銀行流動性風險管理的八面金剛
案例：一次失敗的商業(yè)銀行流動性風險管理培訓(xùn)案例
分組：如何打通企業(yè)商業(yè)銀行流動性風險管理的任督二脈？
第九講　離岸銀行業(yè)務(wù)流動性風險管理
第一節(jié)　離岸銀行業(yè)務(wù)與離岸金融市場
一、離岸銀行業(yè)務(wù)與離岸金融市場定義
二、國外離岸銀行業(yè)務(wù)賬戶管理
第二節(jié)　國內(nèi)商業(yè)銀行離岸銀行業(yè)務(wù)
一、國內(nèi)商業(yè)銀行試辦離岸銀行業(yè)務(wù)情況
二、部分地區(qū)開展離岸銀行業(yè)務(wù)的必要性
三、適應(yīng)離岸銀行業(yè)務(wù)開展的外匯管理體制改革
第三節(jié)　離岸銀行業(yè)務(wù)流動性風險管理
一、離岸銀行業(yè)務(wù)流動性風險管理要求
二、目前離岸銀行業(yè)務(wù)流動性管理中存在的問題
三、加強離岸銀行業(yè)務(wù)流動性風險管理
案例：麥當勞的商業(yè)銀行流動性風險管理UP計劃
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商業(yè)銀行流動性風險管理七宗“最”：從失敗中尋找經(jīng)營秘訣，從檢討中探索成功之道。
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