商業(yè)銀行流動性風險管理同業(yè)實踐與體系設(shè)計

  培訓(xùn)講師:宋海林

講師背景:
導(dǎo)師:宋海林老師(大連)?講師背景:–歷任職于某國際頂尖的管理咨詢公司,擔任咨詢總監(jiān),管理金融行業(yè)與零售行業(yè)兩大解決方案團隊,為眾多企業(yè)提供從戰(zhàn)略咨詢到業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶運營、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的端到端咨詢服務(wù)–華中科技大學管理科學與工程博士–東北財經(jīng) 詳細>>

宋海林
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商業(yè)銀行流動性風險管理同業(yè)實踐與體系設(shè)計詳細內(nèi)容

商業(yè)銀行流動性風險管理同業(yè)實踐與體系設(shè)計

商業(yè)銀行流動性風險管理
——同業(yè)實踐與體系構(gòu)建
【課程大綱】
1、流動性風險管理的概念、趨勢、框架(上午,或壓縮至2小時左右)
1.1 流動性風險管理的概念與目標
流動性與流動性風險概念
流動性與資產(chǎn)負債管理的關(guān)系
流動性與流動性風險的分類
流動性風險的復(fù)雜性
流動性風險監(jiān)管現(xiàn)狀與趨勢(2008年金融危機案例介紹,2013年錢慌案例介紹,流動性風險監(jiān)管相關(guān)管理辦法解讀等)
商業(yè)銀行流動性風險管理的目標(短期目標、長期目標)
1.2 流動性風險管理的框架與體系
流動性風險管理架構(gòu)與機制
流動性風險管理原則與政策(原則、總體政策、管理辦法、實施細則)
動性風險管理方法/流程(風險的識別、風險的計量、監(jiān)測與控制)
流動性風險識別與評估(流動性風險的定義和分類)
流動性風險監(jiān)測指標體系(指標的設(shè)計原則及內(nèi)容、限額指標體系管理框架)
客戶行為模型概述、模型分類、模型的應(yīng)用
流動性風險壓力測試
流動性風險緩釋工具管理
流動性風險應(yīng)急預(yù)案
流動性風險報告體系
靜態(tài)計量的提升
2、流動性風險管理的同業(yè)實踐(下午,或壓縮至2小時左右)
2.1 國際頂尖管理咨詢在流動性風險管理者咨詢中的方法論
流動性風險項目重點
對照本行現(xiàn)狀,結(jié)合監(jiān)管要求和同業(yè)領(lǐng)先實踐,進行差距分析
從治理架構(gòu)、政策 制度、計量、系統(tǒng) 及數(shù)據(jù)等角度提出完善方法
限額指標體系、客戶行為模型試測算、 報表試填寫、政策 制度征集意見
流動性及銀行賬戶利率風險系統(tǒng)優(yōu)化業(yè)務(wù)需求
流動性及銀行賬戶利率風險成果應(yīng)用和持續(xù)推廣
2.2從全面風險到流動性風險——以TJ銀行全面風險管理體系及流動性風險管理體系建設(shè)為例
綜合風險管理現(xiàn)狀及業(yè)務(wù)發(fā)展要求,**銀行的風險管理優(yōu)化可以從八大方面入手,逐步且持續(xù)完善全面風險管理體系,最終實現(xiàn)全面風險管理目標
TJ銀行構(gòu)建全面風險管理(ERM)體系,涵蓋風險治理及風險整合、全流程管控、風險量化、風險數(shù)據(jù)及IT系統(tǒng)四個主要核心模塊
風險管理組織架構(gòu)
風險戰(zhàn)略、偏好及限額
風險管理政策與制度
數(shù)據(jù)及IT系統(tǒng)
風險文化建設(shè)
2.3股份制銀行流動性風險管理領(lǐng)先實踐——ZS銀行
打造前瞻流動性管理
前瞻流動性管理體系與模型
LCR動態(tài)測算與管理機制
流動性風險限額體系
重要業(yè)務(wù)條線風險管理(票據(jù)、資管、金融市場、同業(yè)、財富管理等)
短期日常管理
長期主動負債規(guī)劃方案
中長期結(jié)構(gòu)管理
行之有效的應(yīng)急管理策略
流動性風險相關(guān)管理制度與指引介紹
2.4 HRB銀行流動性風險管理咨詢項目成果介紹
HRB銀行流動性風險治理架構(gòu)與報告體系改進報告——精華講解與思路介紹
HRB銀行流動性風險管老系統(tǒng)功能評估與優(yōu)化報告——精華講解與思路介紹
HRB銀行流動性風險壓力測試管理辦法
HRB銀行流動性風險壓力測試操作細則
HRB銀行流動性風險應(yīng)急計劃預(yù)演方案
HRB銀行流動性風險限額管理操作細則、管理辦法
HRB銀行資金管控模式建議
HRB銀行客戶行為分析模型方案、示例
HRB銀行流動性風險測算方法與風險計量改進建議
HRB銀行流動性風險限額指標矩陣
HRB銀行流動性風險壓力測試管理辦法

 

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